La Reserva Federal de Estados Unidos publicó los resultados de sus pruebas de resistencia bancaria, más conocido como el stress test, donde muestra que los 34 bancos analizados han excedido los mínimos requeridos.
Según el informe, los bancos más grandes de Estados Unidos tienen fuertes niveles de capitales y serían capaces de mantener su capacidad crediticia en casos de recesión severa.
Street test bancario niveles de desempleo junio 2017
Estás pruebas incluyeron los 34 bancos más grandes de Estados Unidos e incluyen instituciones financieras como el Bank of America, JPMorgan Chase o Citigroup y los someten a situaciones hipotecas de alto desempleo, fuerte impago de las hipotecas y profunda desconfianza en la economía.
La noticia podría aumentar la confianza en el sector financiero y hacer subir la cotización de los grandes bancos. Asimismo, se puede convertir en un arma a favor de las personas que abogan por una reducción en la regulación.
La prueba de stress test bancario, o pruebas de resistencia bancaria, es un análisis financiero en la que el ente regulador revisa los libros de cada empresa y los somete a escenarios económicos muy desfavorables. La prueba está diseñada para determinar si un banco tiene suficiente capital para soportar el impacto de una recesión. Bancos con $50 mil millones de dólares en activos están obligados a pasar las pruebas de estrés de la Reserva Federal. La prueba es obligatoria bajo la ley Dodd-Frank.
Lea aquí los requisitos y metodología del stress test bancario.
Stress test bancario junio 2017 – niveles PIB
Las mayores compañías bancarias del país tienen altos niveles de capital y mantienen su capacidad de prestar a los hogares y negocios durante una severa recesión, según los resultados de las pruebas de estrés de supervisión publicadas el jueves por la Junta de la Reserva Federal.
El escenario hipotético más severo proyecta $383 mil millones en pérdidas de préstamos en las 34 compañías bancarias participantes durante los nueve trimestres probados. El escenario «severamente adverso» presenta una severa recesión global, con la tasa de desempleo de los EE.UU. aumentando en aproximadamente 5,25 puntos porcentuales hasta 10 por ciento, acompañada de un mayor estrés en los mercados de préstamos corporativos y bienes raíces comerciales.
El coeficiente de capital de nivel 1 de capital variable global de las empresas, que compara el capital de alta calidad con los activos ponderados por riesgo, caería de un 12,5 por ciento real en el cuarto trimestre de 2016 a un nivel mínimo del 9,2 por ciento en el hipotético escenario de estrés. Desde 2009, las 34 firmas han sumado más de $ 750 mil millones en capital social ordinario.
«Los resultados de este año muestran que, incluso durante una recesión severa, nuestros grandes bancos se mantendrían bien capitalizados», dijo el gobernador Jerome H. Powell. «Esto les permitiría prestar todo el ciclo económico, y apoyar a los hogares y las empresas cuando los tiempos son difíciles».
El capital es fundamental para las organizaciones bancarias, el sistema financiero y la economía porque actúa como un cojín para absorber las pérdidas y ayuda a asegurar que las pérdidas son soportadas por los accionistas. Los escenarios de estrés de la Junta presuponen condiciones hipotéticas de mercado económico y financiero deliberadamente rigurosas y conservadoras. Los resultados no son pronósticos o resultados esperados.
Esta es la séptima ronda de pruebas de estrés dirigida por la Reserva Federal desde 2009 y la quinta ronda requerida por la Ley Dodd-Frank. Las 34 sociedades controladoras bancarias sometidas a prueba -en general, aquellas con más de 50.000 millones de dólares en activos totales consolidados- representan más del 75 por ciento de los activos de todas las sociedades bancarias nacionales. La Reserva Federal utiliza sus propias proyecciones independientes de pérdidas e ingresos para cada empresa.
Además de publicar resultados bajo el escenario hipotético severamente adverso, la Junta también emitió el jueves resultados del escenario «adverso», que presenta una recesión moderada en Estados Unidos. En este escenario, la proporción de capital social total agregado de las 34 empresas cayó de un 12,5 por ciento real en el cuarto trimestre de 2016 a un nivel mínimo de 10,7 por ciento.
Las pruebas de estrés de la Ley Dodd-Frank son un componente del análisis de la Reserva Federal durante el Análisis y Revisión Completa de Capital (CCAR), que es un ejercicio anual para evaluar los procesos de planificación de capital y la adecuación de capital de las grandes compañías bancarias. Los resultados del CCAR se darán a conocer el miércoles, 28 de junio, a las 16:30 p.m. EDT.
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